Стратегія управління капіталом комерційного банку в умовах невизначеності

Abstract

Розглянуто стратегію управління капіталом банку в умовах невизначеності, як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення фінансової стійкості та ефективності банку в умовах нестабільного зовнішнього середовища, що передбачає диверсифікацію ризиків, підтримку ліквідності, відповідність регуляторним вимогам, оцінку й управління ризиками, а також планування капіталу з урахуванням різних сценаріїв розвитку подій. Досліджено економічну сутність поняття «управління капіталом», йогоосновних цілейтатеоретичних основ методології оцінки стратегії управління капіталом комерційного банку. На прикладі діяльності АТ «Універсал Банк» розкритоособливості та основні цілі управління капіталомкомерційного банку. Визначено основні фактори, що впливають на фінансове становище банку, рівень його фінансової стабільності, акумулвання депозитних коштів, їх дохідність, а також рівеньнадання кредитівта ставку кредитування.Охарактеризовано роль фінансовоїстійкостів діяльності банку, особливо в умовах економічних криз, зарахунок аналізупоказників фінансової стійкості та рентабельності АТ «Універсал Банк» за період 2020-2022 роки. Окреслено перспективи та подальші напрямки оптимізації структури капіталу банку шляхом мінімізації витрат і забезпечення гнучкості в умовах непередбачуваних змін. The aim of this article is to define the essence, theoretical foundations, and methods of strategic capital management in commercial banks, as well as to calculate the effectiveness of such management and potential ways to enhance it. The study examines the bank’s capital management strategy in conditions of uncertainty as a set of measures aimed at ensuring the financial stability and efficiency of the bank in an unstable external environment. This strategy involves risk diversification, liquidity maintenance, regulatory compliance, risk assessment and management, and capital planning considering various scenarios of future developments. The economic essence of the concept of "capital management," its primary objectives, and the theoretical foundations of the methodology for evaluating the capital management strategy of a commercial bank are explored. Using JSC "Universal Bank" as a case study, the article discusses the specifics and main objectives of capital management in a commercial bank. The structure and dynamics of changes in the regulatory capital of JSC "Universal Bank" from 2020 to 2022, according to the requirements of the National Bank of Ukraine (NBU), are analyzed. The dynamics and structure of the bank's equity indicators for the same period are examined. Key factors influencing the bank's financial position, stability, deposit accumulation, profitability, and the level and rate of credit provision are identified. The analysis of liquidity ratios for JSC "Universal Bank" over 2020-2022 allows for an assessment of the impact of the bank’s high-liquidity assets on its ability to meet its obligations timely. The role of financial stability in the bank's operations, particularly during economic crises, is characterized through an analysis of financial stability and profitability indicators of JSC "Universal Bank" during the period of 2020-2022.In the context of the ongoing war in Ukraine, bank capital management must account for risks associated with market instability and potential financial losses. This includes regular monitoring and risk assessment, as well as adapting strategies in response to changes in the external environment. Overall, ensuring adequate liquidity and prudent risk management are crucial for maintaining the bank’s stability during wartime. Consequently, the article outlines prospects and further directions for optimizing the bank's capital structure through cost minimization and ensuring flexibility amid unpredictable changes.