Numerical and analytical schemes of distributed modeling of economic systems

Abstract

This paper purpose is to construct maximally parallel algorithms for solving economy problems that are described by dynamic models. The problems of mathematical modeling of a similar class of problems on parallel cluster-type computing systems are considered. Most conventional algorithms for solving such problems (methods of runs, decomposition of a matrix into two diagonal matrices, doubling, etc.), with several processors, usually work no faster than with a single processor. This is caused by significant computations’ sequence of such algorithms. The developed procedure of numerical and analytical sampling is quite simply generalized to other types of differential equations of mathematical physics. Мета статті - побудувати максимально паралельні алгоритми вирішення економічних задач, які описуються динамічними моделями. Проблеми математичного моделювання подібного класу розглядаються як проблеми в паралельних обчислювальних системах кластерного типу. Більшість - звичайні алгоритми вирішення подібних задач (методи прогонів, розкладання матриці на дві діагональні матриці, подвоєння тощо), з декількома процесорами, як правило, працюють не швидше, ніж з одним процесором. Розроблена процедура чисельного та аналітичного відбору методів досить просто узагальнюються на інші типи диференціальні рівняння математичної фізики.